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資産管理電卓v0.16.35.0 追加機能説明11 [資産管理電卓(LineCalc)]

資産管理電卓v0.16.35.0 追加機能説明の続きです。

・cov(ID(配列名1),ID(配列名2),[,同じインデックスとする範囲,[開始インデックス[,終了インデックス]]])
 配列の共分散(Covariance)を返す

関数 cov は配列の共分散を返します。

共分散とは配列2つの同じインデックス(または近い)値をそれぞれの配列の平均値で減算し掛け合わせたものを全て足し合わせて配列の数で割ったものです。

同じインデックス(または近い)ものだけが計算されます。

seq(
 letdim(foo , 1 , 10),
 letdim(foo , 2 , 20),
 letdim(foo , 3 , 300),

 letdim(foo2 , 1 , 15),
 letdim(foo2 , 2 , 22),
 letdim(foo2 , 3 , 100),

 cov(foo,foo2)
)


共分散が意味するところは正の数値であればお互いが平均以上であれば平均以上であり、平均以下であれば平均以下である事が多いという事を示していて、負の値であればその逆で一方が平均以上なら他方が平均以下、一方が平均以下の時に他方が平均以上の時が多い度合いを示します。

要するに正か負かでお互いの一致度(相関)を計算するという事になります。

ただ、この値は使いずらく正規化した相関係数(cor で実装)というものを使うと思います。

配列はソートされ、インデックスが一致したものが計算されますが、一致するインデックスには範囲を指定できます。

seq(
 letdim(foo , 10 , 10),
 letdim(foo , 15 , 20),
 letdim(foo , 30 , 300),

 letdim(foo2 , 15 , 15),
 letdim(foo2 , 20 , 22),
 letdim(foo2 , 35 , 100),

 cov(foo,foo2,5)
)

上の例では範囲の幅指定を 5 としているのですが、頭から範囲内のインデックスをペアにするため、
(10,15),(15,20),(30,35) というペアで計算されます。この場合 (15,15) という完全一致のペアがありますが、範囲の計算上抽出されません。

インデックスの範囲を指定することもできます。

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